Эконометрика
30-11-2022
Если автокорреляция отсутствует, то DW ≈
1
-1
2
0
-2
При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится:
смещенной
невозможной
неэффективной
равной 0
равной максимальному значению
Для автокорреляции характерным является соотношение (u u ) __ 0: k i COV
>
<
≠
=
≥
Коэффициенты при сезонных фиктивных переменных показывают _________ при смене
сезона:
направление изменения, происходящего
трендовые изменения
изменение числа потребителей
численную величину изменения, происходящего
циклические изменения
Критерий Дарбина-Уотсона –метод обнаружения _________ с помощью статистики Дарбина-Уотсона:
гетероскедастичности ошибки
сезонных колебаний
мультиколлинеарности
автокорреляции
гомоскедастичности
Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности:
завышены по сравнению с истинными значениями
занижены по сравнению с истинными значениями
соответствуют истинным значениям
не имеют математического смысла
являются случайными
Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для
модели парной регрессии равен:
нулю
2/3
единицы
½
0
Из перечисленного: 1) число объясняющих переменных, 2) количество наблюдений в выборке, 3) конкретные значения переменных − критические значения статистики Дарбина-Уотсона зависят от:
3
1, 2
1, 2, 3
1, 3
2
Процесс выбора необходимых переменных для регрессии переменных и отбрасывание
лишних переменных называется:
унификацией переменных
моделированием
спецификацией переменных
прогнозированием
подгонкой
Значения t-статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от:
1
0
-1
½
2
Из перечисленных факторов: 1) число объясняющих переменных, 2) количество наблюдений в выборке, 3)конкретные значения переменных, − критические значения статистики Дарбина-Уотсона зависят от:
1, 2, 3
3
1, 2
2
3, 2
К зоне неопределенности в тесте Дарбина-Уотсона относится случай, при котором ________ (d1, d2 – нижняя и верхняя границы):
DW > d2
DW < d1
d1 < DW< d2
DW = 0
DW ≠ 0
Условие гетероскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член при-
мет какое-либо конкретное значение ________ наблюдений:
зависит от числа
зависит от времени проведения
зависит от номера
одинакова для всех
не зависит от времени проведения
Выборочная корреляция является __________оценкой теоретической корреляции:
точной
состоятельной
эффективной
несмещенной
случайной
При отрицательной автокорреляции DW:
= 0
< 2
> 2
> 1
= 1