Эконометрика

Эконометрика

30-7-202301,497

1 из 15

При отрицательной автокорреляции DW:

При отрицательной автокорреляции DW:

= 0

< 2

> 2

> 1

= 1

Значение статистики Дарбина-Уотсона находится между значениями:

0 и 6

-3 и 3

0 и 4

-2 и 2

0 и 2

Для автокорреляции характерным является соотношение (u u ) __ 0: k i COV

>

<

=

Фиктивная переменная – переменная, принимающая в каждом наблюдении:

ряд значений от 0 до 1

только отрицательные значения

только два значения 0 или 1

только положительные значения

случайные

Выборочная корреляция является __________оценкой теоретической корреляции:

точной

состоятельной

эффективной

несмещенной

случайной

Коэффициенты при сезонных фиктивных переменных показывают _________ при смене

сезона:

направление изменения, происходящего

трендовые изменения

изменение числа потребителей

численную величину изменения, происходящего

циклические изменения

Если независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд, то они оказываются:

имеющими большое влияние:

малозначимыми

тесно коррелированными

слабо коррелированными

некоррелированными

Фиктивная переменная взаимодействия – это __________ фиктивных переменных:

произведение

среднее

разность

сумма

отношение

Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для

модели парной регрессии равен:

нулю

2/3

единицы

½

0

Процесс выбора необходимых переменных для регрессии переменных и отбрасывание

лишних переменных называется:

унификацией переменных

моделированием

спецификацией переменных

прогнозированием

подгонкой

Если автокорреляция отсутствует, то DW ≈

1

-1

2

0

-2

Строгая линейная зависимость между переменными – ситуация, когда ________ двух

переменных равна 1 или -1:

выборочная корреляция

разность

сумма

теоретическая корреляция

произведение

Значение статистики DW находится между значениями:

-3 и 3

0 и 6

-2 и 2

0 и 4

-1 и 1

Положительная автокорреляция –ситуация, когда случайный член регрессии в сле-

дующем наблюдении ожидается:

противоположного знака по сравнению с настоящим наблюдением

того же знака, что и в первом наблюдении

того же знака, что и в настоящем наблюдении

противоположного знака по сравнению с первым наблюдением

равным 0

Стандартные отклонения коэффициентов регрессии обратно пропорциональны величи-

не _________, где n – число наблюдений:

n

n2

n3

n

n4