Эконометрика
30-7-2023
Если автокорреляция отсутствует, то DW ≈
1
-1
2
0
-2
Чем больше число наблюдений, тем __________ зона неопределенности для критерия Дарбина-Уотсона:
левее расположена
уже
шире
правее расположена
неизменна
При добавлении еще одной переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации:
остается неизменным
уменьшается
не уменьшается
не увеличивается
увеличивается
Наилучший способ устранения автокорреляции – установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей ___________ переменной в регрессию:
фиктивной
объясняющей
сезонной
зависимой
циклической
Близко к линии регрессии находится наблюдение, для которого теоретическое распределение случайного члена имеет:
асимметрию, равную 0
нулевое среднее значение
большое стандартное отклонение
малое стандартное отклонение
наибольшее среднее значение
Параметры множественной регрессии β1 , β2 ,…βм показывают _________ соответствующих экономических факторов:
степень влияния
случайность
уровень независимости
непостоянство
цикличность
Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для
модели парной регрессии равен:
нулю
2/3
единицы
½
0
Условие гетероскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член при-
мет какое-либо конкретное значение ________ наблюдений:
зависит от числа
зависит от времени проведения
зависит от номера
одинакова для всех
не зависит от времени проведения
Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется:
временной
замещающей
лаговой
лишней
сезонной
При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится:
смещенной
невозможной
неэффективной
равной 0
равной максимальному значению
Если две переменные независимы, то их теоретическая ковариация равна:
½
0
2
1
-1
Фиктивная переменная – переменная, принимающая в каждом наблюдении:
ряд значений от 0 до 1
только отрицательные значения
только два значения 0 или 1
только положительные значения
случайные
Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае если она:
подвержена сезонным колебаниям
имеет трендовую составляющую
является качественной по своему характеру
трудноизмерима
не подвержена сезонным колебаниям
Строгая линейная зависимость между переменными – ситуация, когда ________ двух
переменных равна 1 или -1:
выборочная корреляция
разность
сумма
теоретическая корреляция
произведение
Для автокорреляции характерным является соотношение (u u ) __ 0: k i COV
>
<
≠
=
≥