Эконометрика

Эконометрика

29-12-2021
0
30

Вопрос 1 из 15:

Фиктивная переменная взаимодействия – это __________ фиктивных переменных:

Сказать спасибо очень просто,
нажми ниже по репосту!

Список вопросов

Фиктивная переменная взаимодействия – это __________ фиктивных переменных:

  • произведение

  • среднее

  • разность

  • сумма

  • отношение

Автокорреляция первого порядка – ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в __________ наблюдениях:

  • последовательных

  • k первых и k последних

  • нечетных

  • четных

  • первых

Критерий Дарбина-Уотсона –метод обнаружения _________ с помощью статистики Дарбина-Уотсона:

  • гетероскедастичности ошибки

  • сезонных колебаний

  • мультиколлинеарности

  • автокорреляции

  • гомоскедастичности

Если предположение о природе гетероскедастичности верно, то дисперсия случайного

  • члена для первых наблюдений в упорядоченном ряду будет ________ для последних:

  • больше, чем

  • такая же, как

  • ниже, чем

  • равно 0

  • равно 1

Оценка параметра для модели множественной регрессии в случае двух независимых пе-

  • ременных вычисляется по формуле: а =

  • 1 1 2 2 b x − b x

  • 1 1 2 2 y + b x + b x

  • ( ) 1 1 2 2 y + b x − b x

  • 1 1 2 2 y − b x − b x

  • 1 1 2 2 y −b x + b x

Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в положительной направленности воздействия ________ переменных:

  • не включенных в уравнение

  • сезонных

  • фиктивных

  • лишних

  • циклических

Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности:

  • завышены по сравнению с истинными значениями

  • занижены по сравнению с истинными значениями

  • соответствуют истинным значениям

  • не имеют математического смысла

  • являются случайными

Если независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд, то они оказываются:

  • имеющими большое влияние:

  • малозначимыми

  • тесно коррелированными

  • слабо коррелированными

  • некоррелированными

Гетероскедастичность приводит к ___________ оценок параметров регрессии по МНК:

  • смещению

  • уменьшению дисперсии

  • усложнению вычисления

  • неэффективности

  • увеличению дисперсии

Автокорреляция первого порядка – ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в __________ наблюдениях:

  • нечетных

  • последовательных

  • k первых и k последних

  • четных

  • всех

Выборочная корреляция является __________оценкой теоретической корреляции:

  • точной

  • состоятельной

  • эффективной

  • несмещенной

  • случайной

Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для

  • модели парной регрессии равен:

  • нулю

  • 2/3

  • единицы

  • ½

  • 0

К зоне неопределенности в тесте Дарбина-Уотсона относится случай, при котором ________ (d1, d2 – нижняя и верхняя границы):

  • DW > d2

  • DW < d1

  • d1 < DW< d2

  • DW = 0

  • DW ≠ 0

Параметры множественной регрессии β1 , β2 ,…βм показывают _________ соответствующих экономических факторов:

  • степень влияния

  • случайность

  • уровень независимости

  • непостоянство

  • цикличность

Если две переменные независимы, то их теоретическая ковариация равна:

  • ½

  • 0

  • 2

  • 1

  • -1