Эконометрика

Эконометрика

30-7-202301,360

1 из 15

Если автокорреляция отсутствует, то DW ≈

Если автокорреляция отсутствует, то DW ≈

1

-1

2

0

-2

Чем больше число наблюдений, тем __________ зона неопределенности для критерия Дарбина-Уотсона:

левее расположена

уже

шире

правее расположена

неизменна

При добавлении еще одной переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации:

остается неизменным

уменьшается

не уменьшается

не увеличивается

увеличивается

Наилучший способ устранения автокорреляции – установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей ___________ переменной в регрессию:

фиктивной

объясняющей

сезонной

зависимой

циклической

Близко к линии регрессии находится наблюдение, для которого теоретическое распределение случайного члена имеет:

асимметрию, равную 0

нулевое среднее значение

большое стандартное отклонение

малое стандартное отклонение

наибольшее среднее значение

Параметры множественной регрессии β1 , β2 ,…βм показывают _________ соответствующих экономических факторов:

степень влияния

случайность

уровень независимости

непостоянство

цикличность

Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для

модели парной регрессии равен:

нулю

2/3

единицы

½

0

Условие гетероскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член при-

мет какое-либо конкретное значение ________ наблюдений:

зависит от числа

зависит от времени проведения

зависит от номера

одинакова для всех

не зависит от времени проведения

Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется:

временной

замещающей

лаговой

лишней

сезонной

При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится:

смещенной

невозможной

неэффективной

равной 0

равной максимальному значению

Если две переменные независимы, то их теоретическая ковариация равна:

½

0

2

1

-1

Фиктивная переменная – переменная, принимающая в каждом наблюдении:

ряд значений от 0 до 1

только отрицательные значения

только два значения 0 или 1

только положительные значения

случайные

Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае если она:

подвержена сезонным колебаниям

имеет трендовую составляющую

является качественной по своему характеру

трудноизмерима

не подвержена сезонным колебаниям

Строгая линейная зависимость между переменными – ситуация, когда ________ двух

переменных равна 1 или -1:

выборочная корреляция

разность

сумма

теоретическая корреляция

произведение

Для автокорреляции характерным является соотношение (u u ) __ 0: k i COV

>

<

=