Эконометрика
23-6-2022
Автокорреляция первого порядка – ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в __________ наблюдениях:
последовательных
k первых и k последних
нечетных
четных
первых
При отрицательной автокорреляции DW:
= 0
< 2
> 2
> 1
= 1
К зоне неопределенности в тесте Дарбина-Уотсона относится случай, при котором ________ (d1, d2 – нижняя и верхняя границы):
DW > d2
DW < d1
d1 < DW< d2
DW = 0
DW ≠ 0
Стандартные отклонения коэффициентов регрессии обратно пропорциональны величи-
не _________, где n – число наблюдений:
n
n2
n3
n
n4
Процесс выбора необходимых переменных для регрессии переменных и отбрасывание
лишних переменных называется:
унификацией переменных
моделированием
спецификацией переменных
прогнозированием
подгонкой
Фиктивная переменная взаимодействия – фиктивная переменная, предназначенная для
установления влияния на регрессию __________событий:
одновременного наступления нескольких независимых
степени взаимосвязи возможных
наступления одного из нескольких взаимосвязанных
наступления одного из нескольких независимых
циклических
Тест Фишера является:
двусторонним
односторонним
многосторонним
многокритериальным
трехшаговым
В вторегрессионной схеме первого порядка зависимость между последовательными случайными членами описывается формулой u k+1 = ________, где а ρ – константа, ε k+1 – новый случайный член:
−1 +1 + k k ρu ε
+1 + k k ρu ε
+1 + k k u ρε
k +1 ρε
+1 − k k ρu ε
При добавлении еще одной переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации:
остается неизменным
уменьшается
не уменьшается
не увеличивается
увеличивается
Значение статистики DW находится между значениями:
-3 и 3
0 и 6
-2 и 2
0 и 4
-1 и 1
Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в постоянной направленности воздействия _____________ переменных:
не включенных в уравнение
лишних
сезонных
фиктивных
циклических
Оценка параметра для модели множественной регрессии в случае двух независимых пе-
ременных вычисляется по формуле: а =
1 1 2 2 b x − b x
1 1 2 2 y + b x + b x
( ) 1 1 2 2 y + b x − b x
1 1 2 2 y − b x − b x
1 1 2 2 y −b x + b x
Множественный регрессионный анализ является ________ парного регрессионного анализа:
развитием
противоположностью
частным случаем
подобием
эквивалентностью
Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае, если она:
подвержена сезонным колебаниям
является качественной по своему характеру
трудноизмерима
имеет трендовую составляющую
случайная
Число степеней свободы для уравнения множественной (m-мерной) регрессии при достаточном числе наблюдений n составляет:
n-m-1
n-m+1
n-m
m/n
n+m+1