Эконометрика

Эконометрика

23-6-20220181

1 из 15

Автокорреляция первого порядка – ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в __________ наблюдениях:

Автокорреляция первого порядка – ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в __________ наблюдениях:

последовательных

k первых и k последних

нечетных

четных

первых

При отрицательной автокорреляции DW:

= 0

< 2

> 2

> 1

= 1

К зоне неопределенности в тесте Дарбина-Уотсона относится случай, при котором ________ (d1, d2 – нижняя и верхняя границы):

DW > d2

DW < d1

d1 < DW< d2

DW = 0

DW ≠ 0

Стандартные отклонения коэффициентов регрессии обратно пропорциональны величи-

не _________, где n – число наблюдений:

n

n2

n3

n

n4

Процесс выбора необходимых переменных для регрессии переменных и отбрасывание

лишних переменных называется:

унификацией переменных

моделированием

спецификацией переменных

прогнозированием

подгонкой

Фиктивная переменная взаимодействия – фиктивная переменная, предназначенная для

установления влияния на регрессию __________событий:

одновременного наступления нескольких независимых

степени взаимосвязи возможных

наступления одного из нескольких взаимосвязанных

наступления одного из нескольких независимых

циклических

Тест Фишера является:

двусторонним

односторонним

многосторонним

многокритериальным

трехшаговым

В вторегрессионной схеме первого порядка зависимость между последовательными случайными членами описывается формулой u k+1 = ________, где а ρ – константа, ε k+1 – новый случайный член:

−1 +1 + k k ρu ε

+1 + k k ρu ε

+1 + k k u ρε

k +1 ρε

+1 − k k ρu ε

При добавлении еще одной переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации:

остается неизменным

уменьшается

не уменьшается

не увеличивается

увеличивается

Значение статистики DW находится между значениями:

-3 и 3

0 и 6

-2 и 2

0 и 4

-1 и 1

Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в постоянной направленности воздействия _____________ переменных:

не включенных в уравнение

лишних

сезонных

фиктивных

циклических

Оценка параметра для модели множественной регрессии в случае двух независимых пе-

ременных вычисляется по формуле: а =

1 1 2 2 b x − b x

1 1 2 2 y + b x + b x

( ) 1 1 2 2 y + b x − b x

1 1 2 2 y − b x − b x

1 1 2 2 y −b x + b x

Множественный регрессионный анализ является ________ парного регрессионного анализа:

развитием

противоположностью

частным случаем

подобием

эквивалентностью

Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае, если она:

подвержена сезонным колебаниям

является качественной по своему характеру

трудноизмерима

имеет трендовую составляющую

случайная

Число степеней свободы для уравнения множественной (m-мерной) регрессии при достаточном числе наблюдений n составляет:

n-m-1

n-m+1

n-m

m/n

n+m+1