Эконометрика

Эконометрика

30-11-20220447

1 из 15

Если автокорреляция отсутствует, то DW ≈

Если автокорреляция отсутствует, то DW ≈

1

-1

2

0

-2

При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится:

смещенной

невозможной

неэффективной

равной 0

равной максимальному значению

Для автокорреляции характерным является соотношение (u u ) __ 0: k i COV

>

<

=

Коэффициенты при сезонных фиктивных переменных показывают _________ при смене

сезона:

направление изменения, происходящего

трендовые изменения

изменение числа потребителей

численную величину изменения, происходящего

циклические изменения

Критерий Дарбина-Уотсона –метод обнаружения _________ с помощью статистики Дарбина-Уотсона:

гетероскедастичности ошибки

сезонных колебаний

мультиколлинеарности

автокорреляции

гомоскедастичности

Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности:

завышены по сравнению с истинными значениями

занижены по сравнению с истинными значениями

соответствуют истинным значениям

не имеют математического смысла

являются случайными

Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для

модели парной регрессии равен:

нулю

2/3

единицы

½

0

Из перечисленного: 1) число объясняющих переменных, 2) количество наблюдений в выборке, 3) конкретные значения переменных − критические значения статистики Дарбина-Уотсона зависят от:

3

1, 2

1, 2, 3

1, 3

2

Процесс выбора необходимых переменных для регрессии переменных и отбрасывание

лишних переменных называется:

унификацией переменных

моделированием

спецификацией переменных

прогнозированием

подгонкой

Значения t-статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от:

1

0

-1

½

2

Из перечисленных факторов: 1) число объясняющих переменных, 2) количество наблюдений в выборке, 3)конкретные значения переменных, − критические значения статистики Дарбина-Уотсона зависят от:

1, 2, 3

3

1, 2

2

3, 2

К зоне неопределенности в тесте Дарбина-Уотсона относится случай, при котором ________ (d1, d2 – нижняя и верхняя границы):

DW > d2

DW < d1

d1 < DW< d2

DW = 0

DW ≠ 0

Условие гетероскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член при-

мет какое-либо конкретное значение ________ наблюдений:

зависит от числа

зависит от времени проведения

зависит от номера

одинакова для всех

не зависит от времени проведения

Выборочная корреляция является __________оценкой теоретической корреляции:

точной

состоятельной

эффективной

несмещенной

случайной

При отрицательной автокорреляции DW:

= 0

< 2

> 2

> 1

= 1