Эконометрика
нажми ниже по репосту!
Список вопросов
Фиктивная переменная взаимодействия – это __________ фиктивных переменных:
произведение
среднее
разность
сумма
отношение
Автокорреляция первого порядка – ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в __________ наблюдениях:
последовательных
k первых и k последних
нечетных
четных
первых
Критерий Дарбина-Уотсона –метод обнаружения _________ с помощью статистики Дарбина-Уотсона:
гетероскедастичности ошибки
сезонных колебаний
мультиколлинеарности
автокорреляции
гомоскедастичности
Если предположение о природе гетероскедастичности верно, то дисперсия случайного
члена для первых наблюдений в упорядоченном ряду будет ________ для последних:
больше, чем
такая же, как
ниже, чем
равно 0
равно 1
Оценка параметра для модели множественной регрессии в случае двух независимых пе-
ременных вычисляется по формуле: а =
1 1 2 2 b x − b x
1 1 2 2 y + b x + b x
( ) 1 1 2 2 y + b x − b x
1 1 2 2 y − b x − b x
1 1 2 2 y −b x + b x
Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в положительной направленности воздействия ________ переменных:
не включенных в уравнение
сезонных
фиктивных
лишних
циклических
Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности:
завышены по сравнению с истинными значениями
занижены по сравнению с истинными значениями
соответствуют истинным значениям
не имеют математического смысла
являются случайными
Если независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд, то они оказываются:
имеющими большое влияние:
малозначимыми
тесно коррелированными
слабо коррелированными
некоррелированными
Гетероскедастичность приводит к ___________ оценок параметров регрессии по МНК:
смещению
уменьшению дисперсии
усложнению вычисления
неэффективности
увеличению дисперсии
Автокорреляция первого порядка – ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в __________ наблюдениях:
нечетных
последовательных
k первых и k последних
четных
всех
Выборочная корреляция является __________оценкой теоретической корреляции:
точной
состоятельной
эффективной
несмещенной
случайной
Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для
модели парной регрессии равен:
нулю
2/3
единицы
½
0
К зоне неопределенности в тесте Дарбина-Уотсона относится случай, при котором ________ (d1, d2 – нижняя и верхняя границы):
DW > d2
DW < d1
d1 < DW< d2
DW = 0
DW ≠ 0
Параметры множественной регрессии β1 , β2 ,…βм показывают _________ соответствующих экономических факторов:
степень влияния
случайность
уровень независимости
непостоянство
цикличность
Если две переменные независимы, то их теоретическая ковариация равна:
½
0
2
1
-1