Ответы на Эконометрика

Ответы на Эконометрика

0172

Условие гетероскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член при-

мет какое-либо конкретное значение ________ наблюдений:
зависит от числа
зависит от времени проведения
зависит от номера
одинакова для всех
не зависит от времени проведения

Оценка параметра для модели множественной регрессии в случае двух независимых пе-

ременных вычисляется по формуле: а =
1 1 2 2 b x − b x
1 1 2 2 y + b x + b x
( ) 1 1 2 2 y + b x − b x
1 1 2 2 y − b x − b x
1 1 2 2 y −b x + b x

Чем больше число наблюдений, тем __________ зона неопределенности для критерия Дарбина-Уотсона:

левее расположена
уже
шире
правее расположена
неизменна

Коэффициенты при сезонных фиктивных переменных показывают _________ при смене

сезона:
направление изменения, происходящего
трендовые изменения
изменение числа потребителей
численную величину изменения, происходящего
циклические изменения

Фиктивная переменная – переменная, принимающая в каждом наблюдении:

ряд значений от 0 до 1
только отрицательные значения
только два значения 0 или 1
только положительные значения
случайные

Стандартные отклонения коэффициентов регрессии обратно пропорциональны величи-

не _________, где n – число наблюдений:
n
n2
n3
n
n4

Параметры множественной регрессии β1 , β2 ,…βм показывают _________ соответствующих экономических факторов:

степень влияния
случайность
уровень независимости
непостоянство
цикличность

Строгая линейная зависимость между переменными – ситуация, когда ________ двух

переменных равна 1 или -1:
выборочная корреляция
разность
сумма
теоретическая корреляция
произведение

К зоне неопределенности в тесте Дарбина-Уотсона относится случай, при котором ________ (d1, d2 – нижняя и верхняя границы):

DW > d2
DW < d1
d1 < DW< d2
DW = 0
DW ≠ 0

Если автокорреляция отсутствует, то DW ≈

1
-1
2
0
-2

Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае, если она:

подвержена сезонным колебаниям
является качественной по своему характеру
трудноизмерима
имеет трендовую составляющую
случайная

Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется:

временной
замещающей
лаговой
лишней
сезонной

Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии _______ наблюдений:

зависит от номера наблюдений
зависит от числа
зависит от времени проведения
одинакова для всех
зависит от характера

Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо ___________ факторов:

непрерывных
дискретных
трудноизмеримых
случайных
циклических

Гетероскедастичность приводит к ___________ оценок параметров регрессии по МНК:

смещению
уменьшению дисперсии
усложнению вычисления
неэффективности
увеличению дисперсии

При добавлении еще одной переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации:

остается неизменным
уменьшается
не уменьшается
не увеличивается
увеличивается

Во множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет _______регрессией:

долю дисперсии x, объясненную
долю дисперсии y, объясненную
долю дисперсии x, необъясненную
долю дисперсии y, необъясненную
долю дисперсии x и y, объясненную

Автокорреляция первого порядка – ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в __________ наблюдениях:

нечетных
последовательных
k первых и k последних
четных
всех

Значение статистики Дарбина-Уотсона находится между значениями:

0 и 6
-3 и 3
0 и 4
-2 и 2
0 и 2

В модели множественной регрессии за изменение ________ регрессии отвечает несколько объясняющих переменных:

двух случайных членов
нескольких случайных членов
двух зависимых переменных
одной зависимой переменной
случайной составляющей