menu
Главная
Конструктор
Тесты
Ответы
Блог
О нас
search
person
Главная
Конструктор
Тесты
Ответы
Блог
О нас
Главная
Ответы на тесты
Без категории
Эконометрика
Ответы на Эконометрика
calendar_today
chat_bubble
0
remove_red_eye
1,502
Пройти тест
Условие гетероскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член при-
мет какое-либо конкретное значение ________ наблюдений:
зависит от числа
зависит от времени проведения
зависит от номера
одинакова для всех
не зависит от времени проведения
Оценка параметра для модели множественной регрессии в случае двух независимых пе-
ременных вычисляется по формуле: а =
1 1 2 2 b x − b x
1 1 2 2 y + b x + b x
( ) 1 1 2 2 y + b x − b x
1 1 2 2 y − b x − b x
1 1 2 2 y −b x + b x
Чем больше число наблюдений, тем __________ зона неопределенности для критерия Дарбина-Уотсона:
левее расположена
уже
шире
правее расположена
неизменна
Коэффициенты при сезонных фиктивных переменных показывают _________ при смене
сезона:
направление изменения, происходящего
трендовые изменения
изменение числа потребителей
численную величину изменения, происходящего
циклические изменения
Фиктивная переменная – переменная, принимающая в каждом наблюдении:
ряд значений от 0 до 1
только отрицательные значения
только два значения 0 или 1
только положительные значения
случайные
Стандартные отклонения коэффициентов регрессии обратно пропорциональны величи-
не _________, где n – число наблюдений:
n
n2
n3
n
n4
Параметры множественной регрессии β1 , β2 ,…βм показывают _________ соответствующих экономических факторов:
степень влияния
случайность
уровень независимости
непостоянство
цикличность
Строгая линейная зависимость между переменными – ситуация, когда ________ двух
переменных равна 1 или -1:
выборочная корреляция
разность
сумма
теоретическая корреляция
произведение
К зоне неопределенности в тесте Дарбина-Уотсона относится случай, при котором ________ (d1, d2 – нижняя и верхняя границы):
DW > d2
DW < d1
d1 < DW< d2
DW = 0
DW ≠ 0
Если автокорреляция отсутствует, то DW ≈
1
-1
2
0
-2
Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае, если она:
подвержена сезонным колебаниям
является качественной по своему характеру
трудноизмерима
имеет трендовую составляющую
случайная
Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется:
временной
замещающей
лаговой
лишней
сезонной
Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии _______ наблюдений:
зависит от номера наблюдений
зависит от числа
зависит от времени проведения
одинакова для всех
зависит от характера
Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо ___________ факторов:
непрерывных
дискретных
трудноизмеримых
случайных
циклических
Гетероскедастичность приводит к ___________ оценок параметров регрессии по МНК:
смещению
уменьшению дисперсии
усложнению вычисления
неэффективности
увеличению дисперсии
При добавлении еще одной переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации:
остается неизменным
уменьшается
не уменьшается
не увеличивается
увеличивается
Во множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет _______регрессией:
долю дисперсии x, объясненную
долю дисперсии y, объясненную
долю дисперсии x, необъясненную
долю дисперсии y, необъясненную
долю дисперсии x и y, объясненную
Автокорреляция первого порядка – ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в __________ наблюдениях:
нечетных
последовательных
k первых и k последних
четных
всех
Значение статистики Дарбина-Уотсона находится между значениями:
0 и 6
-3 и 3
0 и 4
-2 и 2
0 и 2
В модели множественной регрессии за изменение ________ регрессии отвечает несколько объясняющих переменных:
двух случайных членов
нескольких случайных членов
двух зависимых переменных
одной зависимой переменной
случайной составляющей
<
1
2
3
20
Кол-во:
>
bug_report
Please enable JavaScript to continue using this application.